Vince公式(討論串)

Vince公式是凱利公式的變形版,
可作為多標的系統的資金管理模型

相關討論串如下 :
http://www.trader1688.com/bb/viewtop...st=0&sk=t&sd=a
看起來是很有內容, 但也看得很蛋疼的文章
截錄一些看得懂的部分供參考

結論 :
T(f) = (1+f*r[0]/(1-L))*...*(1+f*r[n]/(1-L))
这里r[i]是每日回报率，L 是在 n 天里的最大单次亏损率，L in [0, 1]。最佳投资率 f in [-1,1] 使得T(f) 最大。