Vince公式(討論串-1)

Ralph Vince 著有下面几本和资金管理有关的书

The Mathematics of Money Management 资金管理的数学
Portfolio Management Formulas 投资组合管理的公式
The New Money Management 资金管理新论
The Leverage Space Trading Model （2009年才出的新书）

野和尚在《凯利公式》那个帖子里推荐了Vince在他2009年的新书《The Leverage Space Trading Model 》里提出的Vince公式：

如果每笔完成的交易 i 的回报是r[i]，
n 笔交易里最大亏损的那笔的绝对值是L，
最佳投资率f 使得 utility 函数 T 最大，
T(f) = (1+f*r[0]/L)*(1+f*r[1]/L)*...*(1+f*r[n]/L)

Vince公式(討論串)

Vince公式是凱利公式的變形版,
可作為多標的系統的資金管理模型

相關討論串如下 :
http://www.trader1688.com/bb/viewtop...st=0&sk=t&sd=a
看起來是很有內容, 但也看得很蛋疼的文章
截錄一些看得懂的部分供參考

結論 :
T(f) = (1+f*r[0]/(1-L))*...*(1+f*r[n]/(1-L))
这里r[i]是每日回报率，L 是在 n 天里的最大单次亏损率，L in [0, 1]。最佳投资率 f in [-1,1] 使得T(f) 最大。

[資金管理]概論

Note:
資金管理本身不能獲利,是用來控制風險的
負期望值的策略,不論如何資金管理,也不可能盈利的


目前常見的資金管理有
1. Fixed Fractional 
2. Percent Risk 
3. Percent Volatility 
4. Asymmetrical Leverage 
5. Optimal f 
6. Secure f 
7. Kelly Strategy 
8. Maximum Favorable Excursion 
9. Constant Leverage 
10. Equity Curve Strategies 
11. Martingale and Anti martingale 
12. Winning and Losing Series 

MT4的基本使用

MT4的基本使用教學可以從很多外匯經商得到
以下是一個不錯的教學,
http://www.masarut.com/tw/mt4_instruction.php

各位可以從上面的連結學到MT4介面的使用
但不一定要在那個經紀商開戶
選擇紀經商是另一門學問, 日後有機會再分享討論

黃金分割基本用法

黃金分割也叫做 費波那契 or 斐波那契 係數
很多人對黃金分割的用法有很大的誤解
要不把它描繪得很神
要不認為它很沒用
其實它就是一個指標, 使用時記得向右看,
再加上一些停損停利手法.
看看操盤手怎麼用費波那契吧,,,,

520FX是大陸有名的外匯資源站
有用的文章很多, 缺點是商業性質的也很多
這系列的文章, cipher就開始從那兒分享一些個人覺得有用的資訊給大家

[MQL4]My first EA - 3

程式碼 : #
#property copyright "Coders Guru"
#property link "http://www.forex-tsd.com"

[MQL4]My first EA - 2

程式碼 : //


//+------------------------------------------------------------------+
//| My_First_EA.mq4 |
//| Coders Guru |
//| http://www.forex-tsd.com |
//+------------------------------------------------------------------+